Ложный пробой уровня определение по свечам: паттерн, стратегия

Эта тема очень актуальна, потому что неудавшиеся пробои случаются каждый день на всех рынках. Крупные игроки могут намеренно провоцировать пробои важных ценовых уровней, чтобы забрать деньги неопытных трейдеров. Мелкие участники рынка открывают позиции сразу после прохождения ценой линии поддержки или сопротивления в расчете на продолжение движения, выставляя стоп-лоссы за важным уровнем. В этом случае на графике видны узкие зоны консолидации цены, которые сопровождаются большими объемами. Задача трейдера — войти в рынок в направлении основного тренда, когда цена выходит из узкого диапазона. Однако потом формируется очень длинная медвежья свеча и ложное пробитие закончилось, а график данного актива вернулся в ранний ценовой диапазон.

Торговля на прорыве является трудной для большинства трейдеров из-за опасности ложных прорывов. Это происходит, когда цена устанавливает разрыв, но затем фактически не может продолжиться. Если направление рассматриваемого нами тренда совпадает с направлением того глобального тренда частью которого он является, то пробой его линии в противоположном направлении, маловероятен. С куда большей степенью вероятности здесь может произойти пробой как раз в направлении тренда.

Что такое ложный пробой

При ложном пробое поддержки действует схожий алгоритм, но перевернутый в обратную сторону. Основная черта ложного трендового пробоя — возвращение цены на изначальное положение без дальнейшего падения. Допускаются незначительные флуктуации, но обычно правило работает. Угол роста графика цены обгоняет рост RSI и не подтверждается объёмами, поэтому возможно снижение ниже $16. Долгосрочные покупки разумно начинать от цены в $15 или ниже.

Именно его ложный пробой и делает фейки тем, чем эта модель является. Классический основной фейки формируется там, где ложно пробивается материнская свеча. Незначительный фейки — пробивается один из внутренних баров, но не материнская свеча. Такие паттерны надо использовать только на дневном графике и мы обсудим их в уроке, посвященном фейки. Такие ловушки — это ложные пробои на дне/вершине рынка, как мы уже обсудили. Рынок движется в одном направлении и затем оно заканчивается в той или иной форме ложного пробоя.

Как известно, сам уровень (поддержки или сопротивления, не важно) образуется благодаря скоплению отложенных ордеров. Цена, достигая такого уровня, провоцирует массовое открытие позиций по этим ордерам и под их влиянием разворачивается. Эту классификацию можно использовать в качестве фильтра и доверять, например, только сильным сигналам пробоя. Сигналы средней силы можно рассматривать только в тех случаях, когда они подтверждаются какими либо другими факторами (например, тем же ростом объёмов по мере пробоя). А сигналы слабой силы либо не рассматривать вовсе, либо искать их подтверждения на графиках больших таймфреймов (подробнее об этом читайте ниже). Рассмотрим несколько примеров торговли ложных пробоев.

Признаки ложного пробития уровня ценой:

Если сделать всё правильно, то можно выявить достаточно сильный сигнал на пробой, который можно эффективно использовать в торговле. Не стоит паниковать в случаях, когда произошел ложный пробой. Понимание сути данного процесса позволит не только сохранить, но ещё и приумножить свои деньги. Примеры с пилой встречаются достаточно редко, чаще вы будете сталкиваться с холодильными свечами. Важно, чтобы всё это находилось близко к вашему уровню.

Давайте разберем ложное пробитие паттернов на основе одной из самых популярных свечных конфигураций – Symmetric Triangle (симметричный треугольник). Итак, ложный пробой – это такая ситуация на рынке, когда график пересекает какой-то важный уровень и после чего возвращается обратно в тот ценовой канал, в котором перемещался ранее. Обычно появление фигуры влечет за собой ожидание пробоя.

Стратегия «Пробой уровня»

По сути, трейдер мог заработать достаточно большие деньги, если бы открыл позицию тогда, когда ложный пробой закончился и цена вновь коснулась верхнего уровня на «Восходящем клине». Эта свечная конфигурация была образована в ходе движения графика вниз. Как вы можете увидеть на конце паттерна объем торгов сильно уменьшился, а график в это время пересек верхнюю границу паттерна. Из-за того, что объемы рынка небольшие, то такой пробой скорее всего будет ложным. После того, как это произошло вам необходимо разместить ордер на повышение на точке, которая находится немного выше ценового максимума первого пробойного бара. Это делается для того, чтобы позиция открылась в тот момент, когда график вновь пересечет трендовую линию снизу вверх.

После этого рынок готов восстановить свое движение до коррекции и уходит дальше по тренду. Поэтому нам придется использовать логику и анти-интуитивные, противоречивые входы чтобы зарабатывать на мышлении толпы и их заблуждениях. Следовательно, нужно сохранять тотальную дисциплину, торгуя ложные пробои и откаты, и поэтому я их просто обожаю. Когда в последний раз вы открыли сделку и цена тут же пошла против вас несмотря на то, что вы были уверены в своем входе? И мало того — я уверен, что многие из читателей занимали противоположную сторону такой сделки и наживались на моих же ошибках. Если было пробито внутренней пространство полнотелого бара, после чего сгенерировался противоположный, закрывшийся сверху или снизу текущей точки входа, пробитие также считается ложным.

+611,64% по EUR/JPY — Тест стратегии форекс «Ж/Д»

Я надеюсь, что из примеров на изображении выше вы уже узнали пару из них, но вам следует узнать о них больше. Другими словами, если бы я хотел торговать на прорыве , я бы взял в качестве прорывных сделок в диапазоне 10 пипсов. Таким образом, при торговле на пробое я не распознаю более узкий диапазон, чем 10 пипсов выше значительного уровня. Вы можете счесть это устаревшей практикой (используемой, когда данные были не очень точными), но все еще используемой, потому что некоторые небольшие отклонения могут произойти и сегодня.

То есть ему нужно открыть сделку в направлении пробоя (или отскока) после того, как этот самый пробой (или отскок) будут подтверждены. Особое значение в техническом анализе рынка уделяется таким понятиям как уровни поддержки и уровни сопротивления. И это вполне обоснованно, ведь именно вокруг этих уровней строится большая часть торговых стратегий трейдеров и на рынке Форекс и на фондовой бирже. Одна половина этих стратегий строится на том, что цена отскочит от уровня, не преодолев его, а другая половина базируется на том, что цена пробьёт уровень (преодолеет его и пойдёт дальше).

Как правильно находить точки входа в рынок

Другими словами, рынок не закрывается за пределами уровня, который он протестировал. Такие ложные пробои — отличный способ определить дальнейшее движение рынка и нам нужно научиться использовать их в свою пользу. Некоторые трейдеры ждут, пока свеча не закроется ниже линии поддержки / выше линии сопротивления (т.е. зона толерантности определяет закрытие свечи в пробое). Тем не менее, существует больше опций, чем, например, торговля уже подтвержденным возвратом (откат). Кроме этого может сложиться такая ситуация когда пробой становится ложным в силу неожиданных новостей фундаментального характера. То есть, если бы эти новости не появились, то пробой стал бы истинным.

• Важно понимать, что значимый ценовой уровень может быть любым – горизонтальным, трендовым или динамичным.
• Если свечная модель была пробита на маленьких объёмах рынка, то, возможно, вы увидите, как объемы рынка начнут увеличиваться.
• Как вы можете увидеть, после ложного пробоя график в течение семи последующих свечей находился выше симметричного треугольника, но затем мощным движением вернулся в ценовой диапазон.
• Это свидетельствует об активности участников рынка и необходимы знания паттернов для идентификации ложного движения.
• Развитие навыков распознавания моделей требует времени.

Но цена — дама капризная, может развернуться и выбить стоп. А если подобные неожиданности случаются несколько раз подряд, то ваш депозит слишком быстро растает. На рисунке, Вы видите ложный медвежий пробой, состоящий из нескольких свечных хвостов и разворот тренда вверх. После чего эти игроки просто вынуждены начать закрывать свои сделки, т.к.

Последствия неочевидного пробоя

Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам.

Просто надо научиться в Лаборатории Герчика пользоваться зонтиком работать с ложными пробоями. Но, к большому сожалению, отсутствие надлежащего доступа к объемам на Форекс, ложное пробитие уровня не дает возможности большинству трейдеров отслеживать таким методом прорывы. По этой причине для вычисления ложных пробоев лучше использовать технический анализ.

Как торговать пробои с наращиванием

Вы должна стараться удержать свою сделку на всем импульсном движении. Если вы заметите падение объема, то движение цены может быть исчерпано, и может быть целесообразно закрыть сделку и зафиксировать прибыль. Кроме того, никогда не забывайте следить за ближайшими уровнями поддержки и сопротивления. Случалось ли вам входить в рынок на пробой уровня с ожиданием, что цена будет расти?

Если правильно выстроить уровни сопротивления и поддержки, то стоит ожидать, что произойдет их ложный пробой, а это дает возможность удачно торговать против конкурентного «стада». Но, к большому сожалению, очень часто случается ложный пробой уровня, и цена практически достигнув экстремума, начинает возвращаться вспять, так и не пробив, а только слегка задев уровень. Возникновение таких ситуаций приносит трейдерам большие разочарования и убытки в системе. В этом случае цена активно движется к важному ценовому уровню, но по мере приближения к нему размер баров (свечей) начинает уменьшаться, а объемы — начинают снижаться. Это означает, что на этих уровнях спрос на актив резко падает из-за уменьшения объемов торгуемого актива или нежелания трейдеров покупать/продавать актив по слишком высокой/низкой цене.

Каждый начинающий трейдер оказывался в ситуации, когда цена начинает двигаться в ожидаемом направлении, а он не успел войти в позицию. Наиболее распространенная ошибка в данной ситуации — попытка «догнать» цену, выставляя ордера все дальше и дальше вслед за движением котировок. Навык идентификации неудавшихся пробоев приходит с опытом.

Если научиться видеть неординарные входы, фейки и ложные пробои, можно зарабатывать там, где многие теряют. Как не прискорбно говорить, но на Форекс преимущественное количество трейдеров сливают свои депозиты. И только самая малая часть, обладая знаниями, зарабатывает. Как пример можно привести ситуацию с ложным пробоем на рынке биткоинов в дни, когда Coinbase вышел на биржу Nasdaq. Определение простыми словами – ложный пробой  в трейдинге происходит, когда цена движется через какой-то уровень, но не имеет достаточно импульса и поэтому возвращается обратно за уровень. Давайте разберем данный торговый алгоритм на активе «GBP/USD» с часовым временным интервалом.

Трейдеры, работающие на эмоциях всегда входят в сильное движение последними. Либо потому, что не следовали своей торговой стратегии, либо у них ее вообще нет. Они просто ждут, пока не будет «вроде бы неплохо» для входа и это, в основном, как раз перед тем, как рынок будет разворачиваться. Фейки очень часто формируются после того, как последний любитель входит в рынок, а профессионалы толкают его в другую сторону, что становится причиной закрытия плохо запланированных позиций. Аналогичная психология лежит в основе ложных пробоев уровней поддержки и сопротивления, когда фейки создается после неудачного пробоя п/с. Нарисуйте все линии поддержки и сопротивления на вашем графике, будь то на основе ценового действия , последовательности Фибоначчи или любого другого индикатора.